Cross-pair
Par de câmbio que não envolve a moeda local — USD/JPY, EUR/USD, GBP/JPY. Para o investidor brasileiro, calculado como razão das duas cotações vs BRL publicadas pelo Banco Central.
Cross-pair é uma cotação entre duas moedas estrangeiras — USD/JPY, EUR/USD, GBP/CHF — sem envolver o real. No mercado global é cotação direta dos dealers; no Brasil, cross-pairs não são publicados diretamente em BRL, então derivamos a partir das cotações de cada moeda contra o BRL.
Como o OBM calcula
Para USD/JPY, o OBM faz:
USD/JPY = (USD/BRL) ÷ (JPY/BRL)
As duas pernas vêm do Boletim de Fechamento — mesmo dia útil, mesmo close. Dias em que uma das pernas não publicou (feriado em uma das praças, atraso) saem do resultado: a série cross só existe quando os dois lados existem.
Cuidados
- Cross calculado via BRL não é equivalente a cross spot intraday no mercado global. As cotações vs BRL são fechamentos diários (~13h BRT) — o cross derivado fica congelado nesse momento.
- Spread de bid/ask de moedas exóticas no Brasil é maior que no mercado global. Se o investidor vai operar de fato, deve checar a cotação spot na corretora.
- O OBM cobre cross-pairs como funcionalidade de comparação histórica (gráfico de USD/JPY desde 2000), não como cotação de execução.
Onde aparece no OBM
Qualquer slug <base>-<quote> em /moedas/ que não tenha BRL em uma das pernas é cross. Exemplos: USD/JPY, EUR/USD, GBP/CHF. A página renderiza idêntica a um par direto — o cálculo acontece no backend.